@张白菜 31674楼 2013-03-29 14:57:46
雷大师割肉了，期待楼主的那篇分析文章。我看了雷大师的帖子，心态很坏，类似输红眼了的赌徒，一个暴阴过来就认为股市要到1949以下了。建议楼主大开善缘，讲讲散户心态，多渡渡人，善哉！
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文章还没开始写，没想到他割肉这么快。
心态这东西没法讲，得自己悟，对于那些手里有几个闲钱来股市玩玩的人来说，心态自然好得不得了，而对于融资借贷压上身家性命的人来说，心态怎么也好不了。
《大时代》这部剧很好的从电视角度为我们展示了心态对投资的重要性，雷大师的帖子则为我们实时展示了心态乱了会在股市发生什么。

关于金融股的文章本来是想晚一点才写的，但是下周可能会很忙，而清明节后大概至少要出游一周以上，恰巧今天下午又有空，就不妨简单写几句吧。
我们搞了30年的改革开放，国内积累了不少的财富，这些财富从何而来？来自血汗工厂的辛勤劳动，来自不断出卖的国家资源，来自出口企业换取的美金，有了美元这个硬通货，我们才能在国际市场买到需要的资源。因此我们要搞活经济，要加强出口，要用中国地下的矿藏和人民的劳动换回美金，而与美金对应的是我国必须发售的大量人民币对冲。于是，这些超发的人民币就带来了严重的通货膨胀，必须给这些钱找一个出口。于是，利息税来了，逼你消费，三大改革来了，教育、医疗、住房逼着你花光一生的积蓄。
于是有了房地产的黄金发展期——房子一开始是消费品，人们买房子自己住。但国家让他成为了投资品，买房子可以贷款。从银行把钱拿出来，然后盖房子，然后把房子炒高，再抵押贷款，循环往复。其本质是一个庞氏骗局，击鼓传花，直到资金链断裂为止。
于是，所谓银行的资产，其实倒有相当一部分其实是负债——最大的一部分是地方债，实际上所有的地方政府都已破产；次之是房地产公司的债，这也是很多房地产公司老板之所以牛气的原因，因为他们很清楚自己并没有钱，如果自己垮了银行会破产；第三部分是房奴刚需的贷款，这部分倒是跑不了，这辈子还不上下辈子继续还。
由此可知出口对中国经济的重要性了，好在中国的出口没有问题，因此中国的经济绝对健康，至少比欧洲和希腊好得多。
但是房地产已经透支了太多，房价若继续疯涨的话国家经济立刻崩溃，而房价若暴跌的话则银行破产，除非继续超发货币，但那样做的话会严重影响维稳，这是执政者最最最最关心的，怎么办呢？（待续……）

因此，一定要想个办法，既不大量发行货币以免造成严重的通货膨胀影响维稳，又能控制房价并且彻底解决地方政府的债务问题，有办法么？有！那就是让人民买单。
还记得周小川先生说的那个“池子”么？
解决这个棘手问题的最好方法，就是吹起来一个更大的泡泡，掩饰住房地产的泡泡，然后
合法的把这些债务一下子归零，而这个泡泡就是金融泡沫，具体方法就是地方银行的上市。
所以，股市必涨，国家要用尽一切手段让股市疯涨，然后才能顺利将地方银行纷纷上市，而地方银行也必将展示一个又一个的吸金效应，给股民带来丰厚的回报。最后，泡沫砰的破了，比6124点还要惨得多，但是股市有风险，投资需谨慎，很多人即使倾家荡产也没什么好说的。
道理很简单，具体怎么做就看大家的了：）

@wy330226a 31851楼 2013-03-30 16:11:52
你举的这个没什么说服力，长线是指几年的跨度，底部区域几百点的振幅是正常的,最低点谁也预测不到的，他在里面不是提到了"即使日线调整300点，也有可能形成周线底背离,说明他已经做好了大盘创新低的准备，事实上大盘不也是这么走的吗，我觉得楼主并没有判断错，而且楼主一直是希望市场能跌到到1800点，这才是他心中的极限点位。你的第二个例子呢，的确是楼主预测失误，这个他也是承认的。有经验的朋友其实能发现，最最恶劣......
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技术的作用仅仅是判断买卖点，买点就买，卖点就卖。即使买点买了之后大盘反跌，卖点卖了之后大盘反涨也是正常的，因为技术不可能做到100%的预测准确，预测是很没意思的事儿，预测准确率的提高无非是提高胜率，却不能保证持续稳定盈利。
资金管理的作用是控制风险，只要能够严格进行资金管理，即使买卖点的正确率达不到50%也是能够做到持续稳定盈利的。
心态是能够让你良好的执行，凡做股票或期货能够稳定持续盈利的职业选手，差不多都跟机器人差不多，眼里只有买卖点，因此更需要良好的心态来调剂。
五分心态，三分资金管理，两分技术。
大道至简。

其实楼主自己当然有一套更为具体的操作系统，比如不同周期的买卖点介入的仓位如何，止损点如何，但不能发出来，因为由于每个人的技术不同导致胜率不同，因此仓位风控必然不相同，我自己的系统是为自己量身定做的，我用起来可以保证长期来看稳定持续盈利，可别人用起来却很可能变成稳定持续亏损，这就是不同的胜率选择不同的仓位的结果。
投资没有捷径，只有通过不断的学习，把书上的东西变成自己的，然后打造适合自己的系统。
比如某个人操作了100次，赚钱90次，但10次的亏损若大于90次的盈利，则说明他还没有入门。
而某人同样操作100次，止损90次，但若10次的利润大于亏损，则很可能他掌握了投资的真谛。
投资是长期的过程，没有秘籍的。

出一道简单的投资题来给大家解解闷吧——
假如某人总资金一共100万元，一共操盘5只股票，每只股票分配20万元上限的操盘资金，只做5分钟级别的短线，每次仓位为5%，止损-5%，止盈为+6%，假如每年每只股票出现100次买卖机会，提问当此人在胜率为70%，50%，30%三种情况下每年的盈亏为多少钱？

@艾西FF 31793楼 2013-03-29 22:09:11
请教楼主，这是不是日线二次底背离？？？

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最后一根日线还不明显，如果日线再收红一两天就绝对是。

@方硕羽 31806楼 2013-03-29 22:58:56
部分正确，其实，最大的池子应该是城镇化，用上万个小城镇的全面发展来推动内需，实现自给自足，在此过程中，消化此前过量发行的货币膨胀，地方债，房产泡沫。在此前提下，地方银行有的上市有的破产。股市，是必须涨的，由此吸纳所谓的城市中产的剩余资产，然后，锁住筹码，耐心等待收入翻番吧。至于出口，那是另一架马车，更新换代后只会更加强劲，所以华为战胜苹果，神舟战胜IBM只是时间问题，那些以污染，劳动力为盈利点......
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城镇化是依托地方银行来搞的，地方银行把钱贷出去搞城镇化，地方银行会负债过多而且相当多的不良贷款（贷给政府搞基础建设投资和城镇化是没有收益的），地方银行实际上已经破产，吹大股市泡沫，地方银行上市，增发圈钱，砰泡泡破了，地方银行健康了。

@guojunjies 31818楼 2013-03-30 00:30:59

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朋友太客气了，老实说楼主没有翻看前面回帖的习惯，也早就忘了你什么时候指责过我了了，这个帖子就是用来交流的，不必致歉，欢迎常来。
至于那三次实盘，讲的是楼主的买卖点，具体是一分钟分时买卖点，需要结合其他级别的分时来看共振的，真找不到就算了。简单来说就四个字——“高抛低吸”。不要追求必胜，不要追求最大利润，争取你的每仓开出后就等待止盈，有开新仓的机会就开新仓。楼主的胜率是太高了一些，这个胜率是在楼主数万次的实盘基础上得来的，旁人学也学不到。楼主更多的是想表达一种理念——只要不贪婪，其实挣钱一点儿不难。

对不起大家，那个计算题无需考虑手续费和复利，答案也很简单，早就有了。我的目的是想说明资金管理的重要性，三种胜率差不多是普通散户在三种行情下的胜率，谢谢大家。

再出一道后续思考题，如果想在30%胜率下稳定持续盈利，应该修改哪个参数？

@elynwwq 32021楼 2013-03-31 15:37:38
散户最重要的还是心态，技术时间长了你就会了，资金管理 亏多了你也就学乖了，唯有本心才是最难克服的。
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是滴，投资市场中最大的敌人就是自己。

@guojunjies 31905楼 2013-03-30 22:14:09
复利也算上的话
70%是：2903796.51元。
50%是：871007.71元。
30%是：237174.56元。
楼主对吗？最后一次，不再更改。错就错了。不过我相信是对的。
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当然不对了，100次交易中有30次赚600，却有70次亏500的话，总体下来当然是亏损的。

@guojunjies 31882楼 2013-03-30 20:20:25
13.5万' 2.5万。 -8.5万
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是滴，不考虑复利和手续费的话这个数字是正确滴，很简单的小学数学问题，+10分：）

作者：csdog4632387 时间：2013-03-31 14:25:44
@1199174 31982楼 2013-03-31 11:53:05
再出一道后续思考题，如果想在30%胜率下稳定持续盈利，应该修改哪个参数？
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楼主哥，您好。
30%胜率那个200000×0.05×0.06×30-200000×0.05×0.05×70＝-17000
每次交易只用5%的总资金，30%胜率下的亏损比是总资金的8.5%
那在胜率不变的情况下可改变的参数是资金量，止盈止损。
要是收益为正，只能在止盈止损上作修改了。
如果止损不变，止盈应提高到12%。止盈不变，止损降低到0.02%。止盈和止损可以互相变化。
楼主哥的意思是不是，根据资金量和交割单显示的胜率，计算出能够稳定持续盈利自己每单最大的止损比率，最后根据自己的实际情况计算出每单的金额。
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朋友果然是用心思考了，这正是我想说的问题。
收益若想为正，与投入的资金量无关，在相同的资金管理下，赚得多也亏得多，而与收益有关的是只能是胜率，止盈和止损三个变量。
在这道思考题中，在胜率固定不变情况下，若想保证正收益，只能扩大止盈与止损之间的差额，要么增加止盈，要么减少止损。
但在现实中，无论增加止盈还是减少止损，都会导致胜率进一步减低。
所以，怎样设止盈、怎样设止损，以及你的止盈与止损会导致怎样的胜率，根本就是投资者个人的事。
有的人喜欢玩趋势，必然追求低胜率、高赔率，比如知秋和刀鱼他们的趋势系统，真是三年不开张，开张吃三年，即使胜率不足30%，但由于动态止盈设的足够高，必然能够在一轮大牛市中赚的盆满钵满，即使之前的震荡市中亏损了过半，但最终必然会盈利的。
而我则正好相反，追求的是高胜率，低赔率，短线交易，不断止盈，很少触及止损。
所以，若有普通散户机械套用刀鱼的系统而没能做好资金管理的话，很可能连续止损几十上百次然后就弃之不用了，而用我的系统则会一开始一帆风顺赚钱挺happy但是一次判断失误就很致命或者在一轮大牛市中早早出局或只剩底仓，从而导致资金的闲置。
那么究竟有没有一种系统既能在熊市和震荡市不断赚钱，同时又能完完全全抓住大牛市的全程，挣到所有的钱呢？我在帖子中说过很多次了，根本没有。
有些人短线做的准，有些人中长线做的准，因此关于胜率、止盈、止损如何去设，必须要根据自身特点，量身定做，在不断地交易中自己总结出来适合自己的系统才行。没个几年时间，还真做不到。

@顶帖哥 32034楼 2013-03-31 16:22:40
1199174开帖不是为了普济众人，只是记录心情，1199174没有佛心。缠师有。
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是的，因为我知道世人无法普济，即使我杀身成仁、舍身喂狮，世人该干什么还干什么，即使彪哥把用生命写成的缠论公开在网上，真能能学到手的也不过数人而已。比如前些日子就有一位学的还算不错的缠中门徒来这个帖子中pk，彪哥若在恐怕也只能苦笑吧.谁也点化不了他，只能等待他的自悟，可惜他没几天的功夫自动消失了，也许是悟了一点儿：）
该说的东西其实都在这个帖子里，有些人机缘到了，说不定看着看着就悟了，而对机缘不到的人说的再多也是废话。投资者都是孤独的，写出这个帖子，留下自己心情，同时涤炼了了内心，我的目的已经达到了。
很感谢来本贴交流的朋友们，谢谢你们。希望大家随便交流，楼主并未全知全能，很多问题也好，感悟也好，希望帖子中的朋友们互助，这未尝不是一种悟的过程。

作者：顶帖哥 时间：2013-03-31 16:10:17
@阿sir1991 31984楼 2013-03-31 11:56:36
看了你的帖子，虽没有什么顿悟、人格升华，但却多多少少有些感受，比如我现在遇事很淡定，以前有些好东西不愿意告诉别人，比如这个帖子，但现在会跟人分享，看哪些文章比较好，心胸变宽广了有没有，哈哈！
追了帖子半个月（目前还没看完），其实我一直想遇到你这样的高人，嘿嘿，虽然我不同意楼主对毛太祖的言论(当然我阅历有限)，但对你关于甲骨文的见解很惊异也很感兴趣，比如我很喜欢看风水、人类起源之类的书、电影......
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不和别人分享是自私狭隘的表现，你的心胸的确宽广了。
1、纠结是考研还是考公。是你没主见的表现。自己决定。
2、假如研究生、公务员都没考上，说明你不努力，随遇而安。多花点时间准备考试。什么行业都差不多。你想从事金融，是因为你想得到高薪。销售当然允许口才不好的人进入，进去之后，优胜劣汰。能锻炼。有能力什么行业都一样有前途，有钱途。
3、1199174从小就喜欢读书，把别人谈恋爱的时间挤出来看书。
4、你现在没有太大的野心，只是你目前的想法，归根到底是你的见识决定的。等你步入社会，心态会完全改变。看到别人有自己的房子、较高的收入，你的野心才会显现。你三四十岁时，也就是十几年后，有个千万资产并不算多。“有安定舒适的环境”要靠自己去争取，其实没有谁会有安定的环境，除非你能当个无忧无虑的和尚。“每年有几十天能和家人出去旅游、团聚”，如果在家乡附近工作，这个比较容易实现。“我还有个想出国留学的梦想”，中国的学生出国留学大部分都是去旅游，鬼混，家里有钱出国很简单，国外野鸡大学很多。出国留学很容易受到周围人的影响，你的同学如果有很多人出国，你会受到刺激，也想出去，只是一种攀比的心态。出国留学了，难道你就成高富帅了？
总之，你年纪还小，什么都没经历，年轻爱做梦，建议首先要踏实下来。研究生比较好考，公务员比较难，除非考落后地区的。工作不要期望太高的薪水。如果你爸是宗庆后，哇哈哈的工作，随你选。不是，那就只能靠自己奋斗。10年资产达到千万，现在没有答案。假如你工作以后，自己搞公司，也有可能。
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顶贴哥的回复写的真好，+5000分

@1199174 31982楼 2013-03-31 11:53:05
再出一道后续思考题，如果想在30%胜率下稳定持续盈利，应该修改哪个参数？
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@chen080125 32039楼 2013-03-31 16:44:07
将止损设为-3%，止盈设为+8%
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正确！

@苹果有罪 32087楼 2013-03-31 22:12:24
凯利公式
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是的，根据f*=（bp-q)/b
理论上可以按照凯利公式算出每个级别的仓位，比如周线级别，3倍赔率，60%胜率，可得仓位就是46%：）

国债etf出现了5-15分钟顶背离共振，减仓了，呵呵。